Software System Sniffs out Insider Trading

يقوم الباحثون بتطوير برنامج حاسوبي هذا سيربط تحركات أسعار الأسهم مع عناوين الأخبار كطريقة لاكتشاف التداول من الداخل.

يُطلق على النظام اسم كاساندرا أو التحليل المحوسب للأسهم والأسهم من أجل الكشف عن الأنشطة الجذرية. وقد تم تصميمه من قبل جامعة سندرلاند في شمال شرق إنجلترا.

حصل المشروع مؤخراً على 90،000 جنيه إسترليني (135،000 دولار أمريكي) من شركة رأس المال الاستثماري البريطانية ، نورث ستار إسيتي انفستورز ، والتي ستسمح بإجراء الأبحاث حتى نهاية هذا العام. دايل أديسون ، مدير المشروع وجزء من كلية علوم الكمبيوتر في جامعة سندرلاند.

هناك مجموعة متنوعة من أنظمة البرامج التي توفرها الشركات الخاصة التي يستخدمها المنظمون في محاولة لاكتشاف الصفقات المشبوهة ، ولكن لا أحد ينظر إلى عناوين الأخبار ، التي غالبا ما تتحرك الأسواق ، وقال أديسون. ومع ذلك ، تظل الإيجابيات الخاطئة مشكلة ، حيث يعتقد البرنامج أنها مؤشرا على تداول من الداخل عندما لا يكون هناك أي شيء ، على حد قول

يتم تعريف التداول من الداخل على أنه أسهم متاجرة على معلومات ليست في المجال العام. يمكن أن تكون المؤشرات عندما يقوم صاحب أسهم رئيسي في شركة ما ببيع أو شراء أسهم خارج السياق أو لا يتناسب مع الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركة عادة أو لا يتزامن مع الأحداث الإخبارية.

سوف تنظر كاساندرا في "سلسلة زمنية". أو مجموعة من الأحداث لشركة معينة ، مثل التغييرات الداخلية أو التغييرات التنظيمية ، وقال أديسون. وستنظر أيضًا في بيانات الأسهم إلى جانب عناوين الأخبار التي تنشرها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل بلومبرج ورويترز ووكالة أسوشيتد برس.

ستكون قوة كاساندرا قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من البيانات ثم اكتشاف أشياء تبدو غريبة لإجراء مزيد من التحليل "> إذا لم نجد قصصًا إخبارية مهمة لشرح التغيير في السلسلة الزمنية ، فإن الاستنتاج هو أن شخصًا ما يمكنه التداول من الداخل."> قال أديسون إن الباحثين يمثلون ثلث الطريق من خلال المشروع وقضى الكثير من الوقت في معرفة ما ستحتاجه السوق المالية من مثل هذا النظام. بحلول شهر يونيو ، يأملون في الحصول على نموذج أولي للعمل سيركز على تحليل البيانات والعناوين الرئيسية.

"إننا نبقي الأمر سهلاً كما يمكننا في الوقت الحالي لأن لدينا وقتًا محدودًا وميزانية صغيرة ، "قال أديسون.

سوف كاساندرا تستخدم تقنيات النمذجة لمعرفة ما هو النشاط العادي لشركة معينة. كما سيستخدم أيضًا خوارزميات التعلم التكيفية التي يمكن أن تتعلم عن سلسلة زمنية ثم تقوم بتعميم ما يجب أن يحدث عند تقديم بيانات جديدة. سوف تتذكر الخوارزميات أيضا مع مرور الوقت ما تعلموه من قبل ، قال أديسون.

إنه لا يريد الكشف عن الكثير من التفاصيل حول كاساندرا ، حيث أن هناك العديد من مبرمجي الكمبيوتر الموهوبين في مجال التمويل والذين قد يحاولون التفكير في إجراءات مضادة لإخفاء أنشطتهم.

كاساندرا يجب أن يكون لها ثلاث سمات: أن تكون بسيطة في الاستخدام ، ورخيصة لشراء وتقديم الدعم الفني الجيد ، وقال أديسون. قد تأخذ كاساندرا شكلين. وقالت أديسون إنه يمكن للمرء أن يكون بمثابة مكتبة (مكتبة الارتباط الديناميكي) يمكن للشركات أن تندمج في أدوات برمجيات التحليل المالي الموجودة لديها. وقال إن كاساندرا يمكن أن تعمل بشكل جيد كخدمة اشتراك على الإنترنت.

سيركز العمل الآن على النموذج الأولي ، وعندما يتضح أن هذا المفهوم يعمل ، قالت أديسون إنها ستطلب المزيد من التمويل. كما تدعو الخطط إلى الاستمرار في إجراء المزيد من أبحاث السوق والتحدث مع مجموعات العملاء المهتمين.

بمجرد أن يتم تعزيز حاجة السوق ، يمكن تنفيذ مشروع تطوير أكثر تطوراً ، كما تقول أديسون. ومع ذلك ، قد يكون من 3 إلى 5 سنوات لتطوير النظام بالكامل.